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范志勇 的博客

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北京大学中国经济研究中心,经济学博士。中国人民大学经济学院教师。

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2009年7月2日  

2009-07-02 22:32:15|  分类: 跟踪宏观经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      光说不练假把式。

上一篇日志说了一种近似计算工业增加值环比增长率的方法,同时也指出这种方法潜在的缺陷。趁着现在晕头转向,我们不妨试试看。

步骤:

(1)利用已有的数据计算2006年之前的工业增加值定基比,或者同比数据。计算方法在前文中已经介绍过,不再赘述。需要说明的是,同比实际增长率从中经网得到。我们假设12个初始值均为100,构造一个所谓的“真实值”序列。(牢记这个序列是我们认为制造的)。

2009年7月2日 - 范志勇 - 范志勇 的博客

(2)把上述序列放在EVIEWS进行季节调整,注意这里我们的主要目的不是要剔除春节因素,而是要为下文分割1、2月同比增长率提供数据。因此我们在季节调整的时候,没有加入春节虚拟变量。季节调整的结果如下图:其中红色是通过X-11,蓝色是通过tramo/seats进行的季节调整。可以看出两者差别不大,但是在某些月份有一定差别。

2009年7月2日 - 范志勇 - 范志勇 的博客

把上述序列都除以第一个值,就可以得到1989年1月为基期(初始值=1)的定基比序列。

2009年7月2日 - 范志勇 - 范志勇 的博客

(3)得到定基比序列之后,我们就可以得到2006年1、2月工业增加值的真实值(real),进一步我们可以利用上一篇讲的方法,将2007年1月份同比真实增长率计算出来。有了该数据之后,我们可以重复上述步骤,计算1989年-2007年工业增加值的定基比序列。

    例如:我们通过X11方法得到的定基比序列显示2006年1、2月份的数值分别为:6.109821和6.682047。利用这两个数据和2007年1-2月累计同比增长率(18.5%)、2月份同比增长率(12.6%),计算出2007年1月份同比增长率为(24.952576%,这个数据在1989年以来也算属1属2的高)。如此一来,我们就有了2007年全部同比增长率,利用上文的方法继续重复上述过程,我们可以得到截止到2007年的定基比序列:

2009年7月2日 - 范志勇 - 范志勇 的博客

我们已经有了截至2007年的定基比序列,现在需要的就是把上述过程继续下去。

      另有一点需要说明的是,也许各位已经注意到上述定基比序列在春节时期会有比较大的波动,这个工作留在下次再写。

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